聯(lián)立方程模型的單方程估計(jì)方法 (2)(文件)
【正文】 n g B a n d w i d t h : F i x e d ( 2 ) K e r n e l : B a r t l e t t C o n v e r g e n ce a ch i e v e d a f t e r : 2 w e i g h t m a t r i ci e s, 3 t o t a l co e f i t e r a t i o n s I n st r u m e n t l i st : C G C C 1 V a r i a b l e C o e f f i ci e n t S t d . E r r o r t S t a t i st i c P r o b . C 3 8 8 . 2 2 1 6 8 2 . 8 6 7 0 3 4 . 6 8 4 8 7 4 0 . 0 0 0 2 Y 0 . 4 0 5 2 4 1 0 . 0 0 4 7 4 8 8 5 . 3 4 1 5 9 0 . 0 0 0 0 R sq u a r e d 0 . 9 9 6 4 5 6 M e a n d e p e n d e n t v a r 7 9 2 3 . 5 0 0 A d j u st e d R sq u a r e d 0 . 9 9 6 2 3 4 S . D . d e p e n d e n t v a r 7 9 7 5 . 6 1 3 S . E . o f r e g r e ss i o n 4 8 9 . 4 1 8 4 S u m sq u a r e d r e si d 3832486. D u r b i n W a t so n st a t 1 . 3 5 7 7 8 4 J st a t i st i c 0 . 0 0 2 8 7 4 六、主分量法的應(yīng)用 ⒈ 方法的提出 ? 主分量方法本身并不是聯(lián)立方程模型的估計(jì)方法，而是配合其它方法，例如 2SLS使用于模型的估計(jì)過程之中。 ? 2SLS第 2階段估計(jì)結(jié)果 D e p e n d e n t V a r i a b l e : I M e t h o d : L e a st S q u a r e s D a t e : 0 4 / 1 1 / 0 3 T i m e : 2 2 : 2 8 S a m p l e ( a d j u st e d ) : 1 9 7 9 1 9 9 6 I n cl u d e d o b se r v a t i o n s: 1 8 a f t e r a d j u st i n g e n d p o i n t s V a r i a b l e C o e f f i ci e n t S t d . E r r o r t S t a t i st i c P r o b . C 3 8 0 . 2 0 4 4 4 2 7 . 6 1 7 5 0 . 8 8 9 1 2 3 0 . 3 8 7 1 YF 0 . 4 0 4 9 3 5 0 . 0 1 5 3 2 4 2 6 . 4 2 4 6 8 0 . 0 0 0 0 R sq u a r e d 0 . 9 7 7 5 9 9 M e a n d e p e n d e n t v a r 7 9 2 3 . 5 0 0 A d j u st e d R sq u a r e d 0 . 9 7 6 1 9 9 S . D . d e p e n d e n t v a r 7 9 7 5 . 6 1 3 S . E . o f r e g r e ssi o n 1 2 3 0 . 4 3 6 A ka i ke i n f o cr i t e r i o n 1 7 . 1 7 2 5 6 S u m sq u a r e d r e si d 24223582 S ch w a r z cr i t e r i o n 1 7 . 2 7 1 4 9 L o g l i ke l i h o o d 1 5 2 . 5 5 3 1 F st a t i st i c 6 9 8 . 2 6 3 9 D u r b i n W a t so n st a t 1 . 3 7 6 5 3 1 P r o b ( F st a t i st i c) 0 . 0 0 0 0 0 0 ⒎ 用 GMM估計(jì)投資方程 ? 投資方程是過度識(shí)別的結(jié)構(gòu)方程，也可以用 GMM估計(jì)。估計(jì)量的差別只是很小的計(jì)算誤差。 ? 2SLS的正規(guī)方程組相當(dāng)于 ILS的正規(guī)方程組經(jīng)過一系列的初等變換的結(jié)果。 四、三種方法的等價(jià)性證明 ⒈ 三種單方程估計(jì)方法得到的參數(shù)估計(jì)量 ? ? ? ? ? ???* *??000 0 0 010 0 1?????? ??????????IVYX X Y X X X? ?? ?????000 011?????? ? ? ??I L SYX Y X X? ? ? ? ? ???? ???00 20 0 0 010 0 1?????? ??????????S L SYY X Y X Y X⒉ IV與 ILS估計(jì)量的等價(jià)性 ? 在恰好識(shí)別情況下 ? 工具變量集合相同，只是次序不同。 ⒉ 2SLS的方法步驟 ? 第一階段：對(duì)內(nèi)生解釋變量的簡(jiǎn)化式方程使用 OLS。 ? 數(shù)學(xué)證明見 《 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) —方法與應(yīng)用 》 （李子奈編著，清華大學(xué)出版社， 1992年 3月）第 126—128頁。 ? 間接最小二乘法只適用于恰好識(shí)別的結(jié)構(gòu)方程的參數(shù)估計(jì)，因?yàn)橹挥星『米R(shí)別的結(jié)構(gòu)方程，才能從參數(shù)關(guān)系體系中得到唯一一組結(jié)構(gòu)參數(shù)的估計(jì)量。 ? 可以選擇（ k k1）個(gè)方程沒有包含的先決變量作為（ g11）個(gè)內(nèi)生解釋變量的工具變量。 ? 方法原理與單方程模型的 IV方法相同。 ? 所謂單方程估計(jì)方法，指每次只估計(jì)模型系統(tǒng)中的一個(gè)方程，依次逐個(gè)估計(jì)。 SingleEquation Estimation Methods 一、狹義的工具變量法（ IV） 二、間接最小二乘法 (ILS) 三、二階段最小二乘法 (2SLS) 四、三種方法的等價(jià)性證明 五、簡(jiǎn)單宏觀經(jīng)濟(jì)模型實(shí)例演示 六、主分量法的應(yīng)用 七、其它有限信息估計(jì)方法簡(jiǎn)介 八、 k級(jí)估計(jì)式 ?
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