【正文】 ? （ 2）檢驗目的：都是看一下，所有的解釋變量作為一個總體，是否對被解釋變量的波動具有明顯的影響，或形成了顯著的解釋能力。 ——調(diào)整后的可決系數(shù) )1/()1/(12?????nT S SknR S SR其中： nk1為殘差平方和的自由度， n1為總體平方和的自由度。 ——―儀器”的構(gòu)造思想是這樣的：如果這些解釋變量聯(lián)合起來真的對被解釋變量的波動具有顯著的解釋能力，那么， 已解釋的波動與未解釋的波動之比應(yīng)比較大 。 Eviews上的判斷，見前頁。也就是說，你調(diào)查的第 i個解釋變量樣本的差異程度?？梢姡忉屪兞恐g的相關(guān)程度雖不會影響參數(shù)估計的準確性，但會影響假設(shè)檢驗的有效性。 220(1 )iiiTSS T R?????22 111,1niii i i i i k k ienke Y Y Y X X?? ? ?????? ? ? ? ? ??這里 n是樣本數(shù)量， k是解釋變量的個數(shù)。見課本 64頁。 在實際經(jīng)濟活動中，經(jīng)濟變量的關(guān)系是復雜的，直接表現(xiàn)為線性關(guān)系的情況并不多見。 如取 0階 、 1階 、 2階項 ， 可得 22121 ln21lnlnlnln ???????? ??????????LKmLmKmAY ?????。 但是，大部分非線性關(guān)系又可以通過一些簡單的數(shù)學處理，使之化為數(shù)學上的線性關(guān)系，從而可以運用線性回歸的方法進行計量經(jīng)濟學方面的處理。 如著名的 恩格爾曲線 (Engle curves)表現(xiàn)為 冪函數(shù)曲線 形式、宏觀經(jīng)濟學中的 菲利普斯曲線（ Pillips cuves）表現(xiàn)為 雙曲線 形式等。 ? 它的經(jīng)濟含義就是說，第 i個解釋變量對被解釋變量在統(tǒng)計上有著顯著的影響，即它是影響被解釋變量的重要因素。 ? （ 4）相對不太準確的“儀器” ? 即是用 σ 2的估計值來代替 σ 2。它所帶來的問題是，如果你研究的是一個城市的總體，那么 實際你這樣調(diào)查是得不到多少信息的 。 ? （ 3）檢驗所用的“準確”的“儀器”： 0()iiTVar????服從于標準正態(tài)分布。顯然，自由變動的隨機變量越多，波動就越大，故要去掉這種個數(shù)所帶來的影響。 這里各個平方和、平方和關(guān)系，以及平方和的自由度必須記住 D e p e n d e n t V a r i a b l e : G D P M e t h o d : L e a st S q u a r e s D a t e : 0 4 / 2 0 / 1 0 T i m e : 1 4 : 5 3 S a m p l e : 1 9 9 6 Q 1 2 0 0 5 Q 1 I n cl u d e d o b se r v a t i o n s: 3 7 V a r i a b l e C o e f f i ci e n t S t d . E r r o r t S t a t i st i c P r o b . C 4 5 4 6 . 1 1 0 7 9 9 6 . 1 8 3 0 . 5 6 8 5 3 5 0 . 5 7 3 4 M1 2 6 . 2 9 4 7 6 1 . 9 8 5 1 0 2 1 3 . 2 4 6 0 5 0 . 0 0 0 0 M2 1 0 . 0 5 8 9 3 1 . 4 2 2 3 3 5 7 . 0 7 2 1 2 7 0 . 0 0 0 0 R sq u a r e d 0 . 8 4 1 1 7 7 M e a n d e p e n d e n t v a r 5 8 5 . 8 4 6 8 A d j u s t e d R s q u a r e d 0 . 8 3 1 8 3 5 S . D . d e p e n d e n t v a r 4 9 1 5 1 . 4 5 S . E . o f r e g r e ssi o n 2 0 1 5 5 . 9 9 A ka i ke i n f o cr i t e r i o n 2 2 . 7 3 8 0 0 S u m s q u a r e d r e si d 1 . 3 8 E + 1 0 S ch w a r z cr i t e r i o n 2 2 . 8 6 8 6 1 L o g l i ke l i h o o d 4 1 7 . 6 5 2 9 F st a t i st i c 9 0 . 0 3 7 6 8 D u r b i n W a t so n st a t 2 . 0 8 9 8 6 0 P r o b ( F st a t i st i c) 0 . 0 0 0 0 0 0 ? （ 4）解釋變量聯(lián)合顯著性檢驗 – H0： α=?1=?2= ? =?k=0（ 原假設(shè) ） – H1： α、 ?j不全為 0 （ 備擇假設(shè) ） –所用“儀器”： )1/( / ??? knR S S kE S SF服從自由度為 (k , nk1)的 F分布 ? 給定顯著性水平 ?，可得到臨界值 F?(k,nk1)，由樣本求出統(tǒng)計量 F的數(shù)值，通過 ? F? F?(k,nk1) 或 F?F?(k,nk1) ? 來拒絕或接受原假設(shè) H0。 ? 問題： ? 在應(yīng)用過程中發(fā)現(xiàn)，如果在模型中增加一個解釋變量， R2往往增大（ Why?) ? 這就給人 一個錯覺 ： 要使得模型擬合得好，只要增加解釋變量即可 。 – 即使對單個解釋變量的顯著性進行檢驗， T檢驗這個“儀器”的構(gòu)造也有所不同 了 。 ? ，參數(shù)仍會滿足一致性呢？ – 數(shù)學解釋： 1111l im l im ( ) l im ( ) ( )11l im ( ) l im ( ) l imP P X X X Y P X X X XP X X X P X X P Xnn? ? ?? ? ? ? ?????? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ?注：最后一步利用大數(shù)定律。 ? 三 .估計參數(shù)的一致性問題 ? ? （ 1）再重復一次：一致性是對估計參數(shù)的最基本與實際應(yīng)用中最通常的要求，但樣本必須足夠大。 —④ 擾動項服從正態(tài)分布。 ? 回憶一下，這與一元的情形是否相同？各自要做的具體工作是什么？ ? 二 .模型的假設(shè) ? ? （ 1）回想一下，一元模型的條件有哪幾條假設(shè)？ ? （ 2）多元情形的條件 –①各個解釋變量之間不能完全相關(guān)（即不能出現(xiàn)某一個解釋變量是另外其他解釋變量線性組合的情形） ? 例如，為了研究一國的吉尼系數(shù)，某人在封閉經(jīng)濟中建立了如下模型： ? jct=α+β1yt+β2ct+ β3It+ εt ? 這里： jc是 t時期的吉尼系數(shù)， y、 c、 I分別為產(chǎn)出、消費與投資。 ? ? Y=Xβ +ε （ 5） ? 這里： ε =（ ε 1， ε 2… ε n)T ? β =(α ,β 1,β 2… βk) 最小二乘法的幾何解釋 Y X1 X2 e Y含義：解