【正文】 一、簡答貸款五級分類的類別如何劃分？ 答：五級貸款分類法，按貸款風險從大到小的順序，將貸款依次分為‘正常、關注、次級、可疑、損失’五個級別，后三個級別為不良貸款。（1）正常類貸款。是指借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還。（2）關注類貸款。是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素。（3）次級類貸款。是指‘借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也可能會造成一定損失。（4）可疑類貸款。是指借貸人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失。（5）損失類貸款。是指在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收回，或只能收回極少部分。 如何計算一級資本充足率、總資本充足率？ 答：一級資本充足率=一級資本額/風險調(diào)整資產(chǎn) 總資本充足率=（一級資本額+二級資本額）/風險調(diào)整資產(chǎn)息票債券的檔期售價的折現(xiàn)公式及其含義？ 答：要衡量債券目前的發(fā)行價格是否合理，首先需要計算債券的到期收益率：（）。 到期收益率i與息票利率ib進行比較。如果i大于等于ib,則該債券的發(fā)行價格Pd是可以接受的，本可以投資。放款人是如何利用CART結構圖通過分析財務比率來計算借款人違約比率的？答：（1）銀行通過對以往大量同類借款人的材料進行對比總結，確定各級分類標準的臨界值。（2）根據(jù)借款人提供的有關財務報表，計算各自的現(xiàn)金流量對負債總額比率、留存收益對資產(chǎn)總額比率、負債總額對資產(chǎn)總額比率和現(xiàn)金對銷售總額比率。（3）建立分類樹。（4）把違約借款人數(shù)量加總，得到違約借款人總數(shù)。用該總數(shù)除以借款人總數(shù)得到的違約比率。商業(yè)銀行用來衡量流動性的比例一般包括哪些指標？ 答：。3存款比例。9流動性資產(chǎn)和可用頭寸與未履約貸款承諾的比例。簡述衡量流動性的流動性缺口法？ 答：流動性缺口是指銀行流動性資產(chǎn)與流動性負債之間的差額。它反映了銀行的流動性風險。能夠有效反映資產(chǎn)和負債對流動性風險影響的另外幾個概念還有“邊際缺口、靜態(tài)缺口、動態(tài)缺口。邊際缺口反映的是銀行資產(chǎn)和負債變化值之間的差異。邊際缺口為正時，表示銀行資產(chǎn)變動的代數(shù)值大于負債變化的代數(shù)值，正缺口相當于資金出現(xiàn)了凈流出。如果計算流動性缺口采用的是當前的資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)，則稱其為；靜態(tài)缺口，它提供了一家供了一家銀行的流動性的現(xiàn)狀。如果采用的是預測出來的未來數(shù)據(jù)，則稱這一缺口為‘動態(tài)缺口’。無論是哪種缺口，只要是正缺口，就表示相應的負債不足以支撐相應的資產(chǎn)，就存在著必須增加資金來源的必要，也就存在一定的流動性風險。簡述商業(yè)銀行流動性管理一般技術中的流動性需要測定法？答：（24頁） 何為利率風險？舉例說明利率風險會在哪些方面影響個人、企業(yè)和金融機構？答：利率風險是指未來利率的不利變動帶來損失的可能性。利率與個人、企業(yè)和金融機構都有著密切的關系。個人通過住宅抵押貸款向銀行借錢買房，在金融市場上購買企業(yè)債券或國債，購買貨幣市場基金等。以個人住宅抵押貸款為例，當利率上升時，個人償還利息的負擔就會加大；企業(yè)不僅會在銀行存款，也會向銀行申請貸款或發(fā)行企業(yè)債券等。對于借用了銀行浮動利率貸款的企業(yè)來說，當市場利率上升時，無疑會加重企業(yè)償還利息的成本；銀行要吸收存款和發(fā)放貸款，還要開展其他一些投資業(yè)務。所有這些活動都會受到利率波動的影響。何為利率敏感性缺口？在不同的缺口下，利率變動對銀行利潤有何影響？ 答：利率敏感性缺口，是指利率敏感型資產(chǎn)與利率敏感型負債之間的差額。缺口分析是銀行計量利率風險最早使用的方法之一，目前銀行界仍在廣泛使用這一方法。當給定時段的利率敏感型負債大于利率敏感型資產(chǎn)時，就會出現(xiàn)負的或負債敏感型缺口。這意味著市場利率上升會導致凈利息收入下降；反之。正的或資產(chǎn)敏感型缺口意味著銀行的凈利息收入會因利率水平下降而減少。列出計算利率期貨合約的利率或損失公式，并能夠結合所給條件計算利潤或損失？答：利率期貨合約利潤或損失公式：利潤/損失=波動數(shù)波動值合約數(shù) 而，波動值=交易單位最低價格波動 所以， 利潤/損失=波動數(shù)交易單位最低價格波動合約數(shù)1 如何確定利率期權的平衡點？ 答：（沒找到）1管理外匯交易風險的商業(yè)法、金融法？ 答：商業(yè)法：選擇有利的合同貨幣、選擇有利的合同貨幣不外乎在本幣、交易對方國貨幣和第三國貨幣之間做出選擇。加列合同條款、包括加列貨幣保值條款。加列均攤損益條款。加列滑動價格保值條款。加列選擇貨幣條款。調(diào)整價格或利率。提前或推遲收付匯。配對。金融法：外匯即期交易、外匯遠期交易、貨幣期貨交易、貨幣期權交易、掉期交易、貨幣互換、借款與投資、借款即期交易投資1證券投資風險的管理策略有哪些？ 答：①確立證券投資目標。通常的投資目標有：本金安全、收入穩(wěn)定、資本增長、②按照分散化原則構建投資組合。投資分散化的主要方式有：種類分散化、到期時日分散化、部門或行業(yè)分散化、投資時機分散化③選擇證券。按照風險劃分證券組合，可分為三類：低風險債券組合、中等風險的證券組合、高風險的股票組合。1商業(yè)銀行存款風險的概念和種類是？答：存款風險是指存款業(yè)務給銀行帶來的損失的不確定性。一般來說，存款風險的種類有：存款不穩(wěn)定性風險，是指因各種原因而使銀行應該具有的存款總額減少的風險。存款規(guī)模過度擴張風險，指因存款過多給銀行帶來損失的風險。利率風險，是指因利率的變動或利率結構的不合理給銀行帶來損失的風險。流動性風險，是指由于存款的難以預料的提取而導致銀行發(fā)生流動性危機的可能性。調(diào)節(jié)失衡風險，是指由于存款風險的不確定性而使銀行削弱甚至失去在社會資源優(yōu)化配置中的調(diào)節(jié)作用，從而干擾經(jīng)濟的協(xié)調(diào)發(fā)展和結構優(yōu)化。1商業(yè)銀行處置不良資產(chǎn)的債權流動或轉(zhuǎn)化方式，以及合并方式？ 答：債券流動或轉(zhuǎn)化方式是指商業(yè)銀行按照市場原則通過將持有的不良債權流動化或?qū)⑵滢D(zhuǎn)化為對企業(yè)的持股來實現(xiàn)不良資產(chǎn)重組的一種方式。采用這種方式的具體手段有：①債券出售或轉(zhuǎn)讓。即商業(yè)銀行將其不良債權轉(zhuǎn)售給其他經(jīng)濟主體，從而實現(xiàn)盤活資產(chǎn)存量、減少不良資產(chǎn)、優(yōu)化資產(chǎn)結構的目的。②資產(chǎn)證券化。資產(chǎn)證券化就是指就將在當前和未來產(chǎn)生收入現(xiàn)金流的金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)樵谫Y本市場上可以銷售和流通的證券的過程。證券化的資產(chǎn)必須具備三個基本特征：能帶來一個未來穩(wěn)定的現(xiàn)金收入流量；資產(chǎn)還款期限和還款條件易于把握；資產(chǎn)達到一定的信用質(zhì)量標準。③債權轉(zhuǎn)股權。是指商業(yè)銀行將持有的對企業(yè)不良債權直接轉(zhuǎn)化為對企業(yè)的股權，從而實現(xiàn)資產(chǎn)結構的調(diào)整，達到降低不良資產(chǎn)率、減輕不良資產(chǎn)負擔的目的。1非銀行金融機構的種類？ 答：包括保險公司、證券公司、信托機構、租賃公司、基金管理公司、財務公司、信用合作組織、消費信貸機構、期貨交易機構。1何為貨幣時間價值原理？ 答：是指當前所持有的一定量貨幣比未來獲得的等量貨幣具有更高的價值。這是因為：貨幣可用于投資，獲得利息，從而在將來擁有更多的貨幣量；貨幣的購買力會因通貨膨脹的影響而隨時間改變；一般來說，未來預期收益具有不確定性。1金融機構在安全方面需要解決哪些問題？ 答:防止數(shù)據(jù)被竊聽、專用數(shù)據(jù)的保護、驗證用戶、數(shù)據(jù)完整性檢驗、安全訪問能力、系統(tǒng)可靠性、系統(tǒng)靈活性、標準化支持1網(wǎng)絡銀行的技術風險主要包括哪些內(nèi)容？答：其主要體現(xiàn)為物理風險、交易風險、網(wǎng)絡風險的等方面。①物理風險、是網(wǎng)絡銀行面臨的實體風險，網(wǎng)絡銀行依據(jù)計算機系統(tǒng)提供服務，所以物理風險也是網(wǎng)絡銀行最基本的風險之一。物理風險是指有形的安全措施，主要是指計算機系統(tǒng)、網(wǎng)絡設備、密鑰等關鍵設備及信息的安全防衛(wèi)措施。②交易風險、是指因服務或產(chǎn)品傳送問題而給收益或資本造成的風險。交易風險來源于六個方面：技術框架的合理性、系統(tǒng)安全性、數(shù)據(jù)完整性、系統(tǒng)的有效性、內(nèi)部控制和內(nèi)部審計。③網(wǎng)絡風險、由于互聯(lián)網(wǎng)是一個開放