高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)模型：多元情形(已修改)
2025-05-25 02:19 本頁(yè)面
【正文】 第十六章 高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)模型：多元情形 主要內(nèi)容： 投資組合頭寸系統(tǒng) 映射 解析分部 正態(tài)聯(lián)合分布 風(fēng) 風(fēng)險(xiǎn)因子建模系統(tǒng) 險(xiǎn) copula 系 統(tǒng) delta正態(tài)方法 風(fēng)險(xiǎn)加總系統(tǒng) 歷史模擬法 蒙特卡洛模擬法 VAR系統(tǒng)的局限性 風(fēng)險(xiǎn)簡(jiǎn)化 投資 工具 1 2 3 4 5 6 風(fēng)險(xiǎn) 因子 1 2 3 風(fēng)險(xiǎn)加總 圖 映射的方法 因子模型的映射 將股票 i 的收益率分解成三部分：一個(gè)常數(shù)，一個(gè)基于市場(chǎng)收益率 RM的成分和一個(gè)殘差項(xiàng)： 稱為股票 i的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 考慮一個(gè)各種資產(chǎn)權(quán)重為 的投資組合 加權(quán)平均的 為： 投資組合方差為： 這個(gè)映射的方法用市場(chǎng)指數(shù) 代替了股票 i的 美元價(jià)值 iMii RR ??? ????i???????????? NiiiMpNiiiMiiiNiip wRwRwRwR111)()( ????
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