金融風(fēng)險管理概述課件(已修改)
2025-08-31 15:37 本頁面
【正文】 《 金融風(fēng)險管理》 Financial Risk Management 《 金融風(fēng)險管理 》 引言 ? 自我介紹 ? 研究方向： 資產(chǎn)定價、實證金融、金融工程 ? 主授課程： ? 本科： 《 衍生金融工具 》《 金融工程 》《 金融風(fēng)險管理 》 ? 碩士： 《 金融資產(chǎn)定價 》《 實證金融 》《 金融隨機過程 》《 連續(xù)時間金融 》 《 金融風(fēng)險管理 》 第 1講 課程說明 金融風(fēng)險管理概述（ I） 《 金融風(fēng)險管理 》 課程說明 《 金融風(fēng)險管理 》 教材和參考讀物 ? 教材： ? 《 金融風(fēng)險管理 》 ，鄒宏元 主編，西南財經(jīng)大學(xué)出版社， 2020 ? 參考讀物 ? [1]劉園，金融風(fēng)險管理 [M]，首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)出版社，2020. ? [2]王順，金融風(fēng)險管理 [M[，中國金融出版社， 2020. ? [3]宋清華，李志輝．金融風(fēng)險管理 [M]．北京：中國金融出版社， 2020． ? [4]施兵超，楊文澤．金融風(fēng)險管理 [M]．上海：上海財經(jīng)大學(xué)出版社， 2020． ? [5]王春峰．金融市場風(fēng)險管理 [M]．天津：天津大學(xué)出版社， 2020． 《 金融風(fēng)險管理 》 為什么要開設(shè)這門課程？ ?(1)生活實踐中存在大量金融風(fēng)險問題 ? 次貸危機、金融海嘯與華爾街時代的終結(jié) 雷曼兄弟宣告破產(chǎn)，美林被收購， 加上之前垮下的貝爾斯登，華爾街排名前五的投資銀行只剩下高盛和摩根士丹利兩家。如今，碩果僅存的這兩大投行也將被迫轉(zhuǎn)型。美國聯(lián)邦儲備委員會在 9月 21日晚間宣布，已批準(zhǔn)了高盛和摩根士丹利提出的轉(zhuǎn)為銀行控股公司的請求。而高盛和大摩的轉(zhuǎn)型，意味著“長久以來世人熟知的華爾街的終結(jié)”。 ? 結(jié)構(gòu)化金融、金融工程、金融創(chuàng)新：金融風(fēng)險管理的新要求 （流動性風(fēng)險管理、表外業(yè)務(wù)、金融監(jiān)管與透明度） ?(2)學(xué)科發(fā)展的需要 《 金融風(fēng)險管理 》 課程要求 ? 平時 30% 期末 70% ? 考試：閉卷 《 金融風(fēng)險管理 》 主要內(nèi)容 ? 第 12周 金融風(fēng)險管理概述 ? 第 34周 利率風(fēng)險管理 ? 第 56周 信用風(fēng)險管理 ? 第 78周 外匯風(fēng)險管理 ? 第 9周 市場風(fēng)險管理 ? 第 10 周 流動性風(fēng)險管理 ? 第 11周 操作風(fēng)險管理 ? 第 12周 表外業(yè)務(wù)風(fēng)險管理 ? 第 1315周 結(jié)構(gòu)化金融（證券化） ? 第 16周 復(fù)習(xí)與答疑 《 金融風(fēng)險管理 》 前期課程 ? 《 微觀經(jīng)濟(jì)學(xué) 》 ? 《 金融經(jīng)濟(jì)學(xué) 》 ? 《 衍生金融工具 》 ? 《 金融資產(chǎn)定價 》 ? 《 概率統(tǒng)計 》 ? 《 金融隨機過程 》 《 金融風(fēng)險管理 》 例子：整合風(fēng)險管理 ? 銀行如何進(jìn)行有效的風(fēng)險管理？各自為政，還是整合風(fēng)險管理？ ? 資產(chǎn)定價與市場風(fēng)險、信用風(fēng)險的刻畫 ? 操作風(fēng)險 ? 整合： Copula方法 《 金融風(fēng)險管理 》 金融風(fēng)險管理概述（ 1） 《 金融風(fēng)險管理 》 風(fēng)險概述 ? 一、風(fēng)險與不確定性 ? 二、與風(fēng)險相關(guān)的幾個基本概念 ? 三、風(fēng)險的特征 ? 四、風(fēng)險的分類 ? 五、金融學(xué)基本要素、現(xiàn)代金融學(xué)與風(fēng)險管理 《 金融風(fēng)險管理 》 一、風(fēng)險與不確定性 ? “風(fēng)險”一詞本身是中性的 ，即風(fēng)險本身并無好壞之分。風(fēng)險是人類活動的內(nèi)在特征，它來源于對未來結(jié)果的不可知性。因此，粗略地講， 風(fēng)險可以被定義為對未來結(jié)果不確定性的暴露。 ? “風(fēng)險”的中性，有利和不利；通常意義：壞事情 ? 對風(fēng)險的理解直接影響對風(fēng)險的度量 ? 風(fēng)險與不確定性緊密相關(guān)。 ? 在風(fēng)險的定義中包含了兩個極其重要的因素： 《 金融風(fēng)險管理 》 ? 首先是不確定性。 不確定性 可以被認(rèn)為是一個或幾個事件（結(jié)果）發(fā)生的概率分布。因此，每一個事件的發(fā)生都應(yīng)該對應(yīng)著一定的概率。為了研究風(fēng)險，對未來結(jié)果及其發(fā)生的概率就應(yīng)該有一個精確的描述。但是從實踐角度來講，未來可能存在的結(jié)果及其服從的概率分布特征常常是不可知的。因此人們在管理風(fēng)險的時候，常常需要對此進(jìn)行主觀的推斷； ? 第二個因素是對這種不確定性的暴露。對于同樣的不確定性，不同的
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1