[精選]12第十二章期權(quán)定價(jià)理論-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】PF?期權(quán)定價(jià)理論第十二章1PF?本章主要內(nèi)容：?一、期權(quán)的基本概念（掌握）?二、期權(quán)價(jià)值評(píng)估方法（理解）?三、實(shí)物期權(quán)（理解）2PF?引子——期權(quán)的發(fā)展歷程?期權(quán)理論與實(shí)踐是近30年來(lái)金融和財(cái)務(wù)學(xué)最重要的一項(xiàng)新發(fā)展。?1973年：芝加哥期權(quán)交易所首次有組織的規(guī)范化交易?1980年：紐約證交所期

2025-02-20 16:22

實(shí)物期權(quán)定價(jià)模型理論及應(yīng)用ppt-powerpoint-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】目前實(shí)物期權(quán)定價(jià)的三類方法,偏微分法：Black-Scholes模型。（通過(guò)解析方法直接求解出，期望的表達(dá)式）動(dòng)態(tài)規(guī)劃法：二叉樹定價(jià)模型。（使用數(shù)值方法求得期望）模擬法：蒙地卡羅模擬法。（通過(guò)大量模擬...

2024-10-25 16:12

[精選]aav_期權(quán)定價(jià)b-s期權(quán)定價(jià)公式-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第六章期權(quán)定價(jià)1教學(xué)內(nèi)容1.股價(jià)過(guò)程2.BSM隨機(jī)微分方程3.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)4.B-S期權(quán)定價(jià)公式5.標(biāo)的資產(chǎn)支付連續(xù)紅利情況下的期權(quán)定價(jià)6.歐式指數(shù)期權(quán)、外匯期權(quán)和期貨期權(quán)2馬爾科夫過(guò)程(Markovprocess)1.無(wú)記憶性：未來(lái)的取值只與現(xiàn)在有關(guān)，與過(guò)去無(wú)關(guān)2.

2025-03-04 20:22

[精選]期權(quán)定價(jià)模型-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】1973年，美國(guó)芝加哥大學(xué)教授FischerBlackMyronScholes提出了著名的B-S定價(jià)模型，用于確定歐式股票期權(quán)價(jià)格，在學(xué)術(shù)界和實(shí)務(wù)界引起了強(qiáng)烈反響；同年，RobertC.Merton獨(dú)立地提出了一個(gè)更為一般化的模型。舒爾斯和默頓由此獲得了1997年的諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。在本章中，我們將循序漸進(jìn)，盡量深入淺出

2025-02-18 04:35

[精選]期權(quán)的定價(jià)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】有很多人因研究證券而名聞天下，但沒有一個(gè)人因此而富甲天下。符號(hào)說(shuō)明?C：歐式看漲期權(quán)價(jià)格?p：歐式看跌期權(quán)價(jià)格?S0：當(dāng)前股價(jià)?X、K:執(zhí)行價(jià)格?T:到期期限??:股價(jià)波動(dòng)率?St：t時(shí)的股價(jià)?C:美式看漲期權(quán)價(jià)格?P:美式看跌期權(quán)價(jià)格?ST:期權(quán)存續(xù)期內(nèi)股價(jià)?

2025-02-18 04:55

[精選]期權(quán)定價(jià)概述-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第6講?回顧前次：第二章投資決策3–1．敏感性分析問(wèn)題–2．三種保本點(diǎn)問(wèn)題–3．資本成本的合理確定問(wèn)題–4．投資組合理論（略）–5．資本資產(chǎn)定價(jià)模式（略）–6．套利定價(jià)理論（略）?第二章投資決策4–1．期權(quán)定價(jià)理論——布萊克-斯科爾斯模型–2．投資決策中的實(shí)物期權(quán)問(wèn)題–3

2025-02-17 18:27

[精選]實(shí)物期權(quán)定價(jià)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】目前實(shí)物期權(quán)定價(jià)的三類方法?偏微分法：Black-Scholes模型。（通過(guò)解析方法直接求解出，期望的表達(dá)式）?動(dòng)態(tài)規(guī)劃法：二叉樹定價(jià)模型。（使用數(shù)值方法求得期望）?模擬

2025-01-27 03:13

[精選]歐式期權(quán)定價(jià)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】期權(quán)市場(chǎng)概述金融期權(quán)（Option），是指賦予其購(gòu)買者在規(guī)定期限內(nèi)按雙方約定的價(jià)格（簡(jiǎn)稱協(xié)議價(jià)格StrikingPrice）或執(zhí)行價(jià)格（ExercisePrice）購(gòu)買或出售一定數(shù)量和質(zhì)量某種金融資產(chǎn)（稱為潛含金融資產(chǎn)UnderlyingFinancialAssets，或標(biāo)的資產(chǎn)）的權(quán)利的合約。（一

2025-01-10 10:22

[精選]期權(quán)定價(jià)培訓(xùn)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】期權(quán)定價(jià)是所有衍生金融工具定價(jià)中最復(fù)雜的，它涉及到隨機(jī)過(guò)程等較為復(fù)雜的概念。而期權(quán)定價(jià)又是整個(gè)金融工程學(xué)科的重要基礎(chǔ)。第六章布萊克-舒爾斯期權(quán)定價(jià)模型?期權(quán)價(jià)格的影響因素?期權(quán)價(jià)格的影響因素主要有六個(gè):?（一）標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格與期權(quán)的協(xié)議價(jià)格?（二）期權(quán)的有效期?（三）

2025-02-18 04:45

[精選]實(shí)物期權(quán)定價(jià)模型理論及應(yīng)用ppt-powerpoint-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】目前實(shí)物期權(quán)定價(jià)的三類方法?偏微分法：Black-Scholes模型。（通過(guò)解析方法直接求解出，期望的表達(dá)式）?動(dòng)態(tài)規(guī)劃法：二叉樹定價(jià)模型。（使用數(shù)值方法求得期望）?模擬

2025-01-27 02:43

[精選]期權(quán)定價(jià)培訓(xùn)課件-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第九章期權(quán)定價(jià)2023/3/8期權(quán)價(jià)格的特性一、期權(quán)價(jià)格的構(gòu)成期權(quán)價(jià)格等于期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值加上時(shí)間價(jià)值。１，內(nèi)在價(jià)值內(nèi)在價(jià)值是指期權(quán)持有者立即行使該期權(quán)合約所賦予的權(quán)利時(shí)所能獲得的總收益?？礉q期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為max{S-X,0}看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為max{X-S,

2025-02-18 04:35

期權(quán)的定價(jià)及策略-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】期權(quán)定價(jià)及其策略主要內(nèi)容?期權(quán)的定義及特點(diǎn)?期權(quán)合約的種類?期權(quán)的投資策略?期權(quán)的應(yīng)用?期權(quán)價(jià)格的性質(zhì)（Option）的定義?期權(quán)是一種選擇權(quán)，它表示在特定的時(shí)間、以特定的價(jià)格交易某種一定金融資產(chǎn)的權(quán)利。期權(quán)交易就是“權(quán)錢交易”。?期權(quán)交易同任何金融交易一樣，都有買方和賣方，但這種買賣的劃分并不

2025-01-07 10:23

期權(quán)定價(jià)的數(shù)值策略-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】二叉樹期權(quán)定價(jià)模型二叉樹模型的基本方法熟悉基本二叉樹方法的擴(kuò)展熟悉

2025-01-09 17:31

期權(quán)價(jià)值和定價(jià)方法-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】期權(quán)價(jià)值以及定價(jià)方法2023年1月目錄一、期權(quán)價(jià)值二、期權(quán)價(jià)格影響因素三、期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)四、期權(quán)定價(jià)理論一、期權(quán)的價(jià)值期權(quán)的價(jià)值?期權(quán)價(jià)格，是指購(gòu)買者為獲得期權(quán)合約多賦予的權(quán)利而向期權(quán)出售者支付的費(fèi)用。期權(quán)的價(jià)值內(nèi)在價(jià)值時(shí)間價(jià)值期權(quán)價(jià)格的構(gòu)成期權(quán)價(jià)格=期權(quán)的權(quán)利金=內(nèi)在價(jià)值+時(shí)間價(jià)值內(nèi)在價(jià)值：

2025-01-15 22:23

[精選]期權(quán)定價(jià)數(shù)值方法-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第20章基本數(shù)值方法二叉樹采用二叉樹對(duì)股指、貨幣與期貨期權(quán)定價(jià)對(duì)于支付股息股票的二叉樹模型構(gòu)造樹形的其他方法參數(shù)依賴于時(shí)間的情形蒙特卡羅模擬法方差縮減程序有限差分法第20章基本數(shù)值方法1、從開始的上升到原先的倍，即到達(dá)；

2025-02-18 05:07

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期權(quán)定價(jià)理論(已修改)

期權(quán)定價(jià)理論(編輯修改稿)

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