商業(yè)銀行風險管理（ppt50頁)-文庫吧
2025-01-15 15:29 本頁面
【正文】 987年底所有銀行資產總和的 25％。 ——其中 1家銀行在 1982年的評級為 AAA， 2家為 AA ? 1989年，德克薩斯州有 134家銀行倒閉，它們的總資產為 232億美元，占該州銀行資產總和的 ％。 ? 1980年德克薩斯 10家最大的銀行中 ——1970年 —1980年間增長最快的銀行都倒閉了 ——唯一存活下來的一家銀行是 1970—1980年間增長最慢的銀行 ? 油價高漲后的 3年中，德克薩斯州銀行的建筑貸款增長為初期的三倍 16 巴林銀行倒閉事件： 1995年（ 2/4） ? 1763年，巴林銀行成為世界首家“商業(yè)銀行”。巴林家族先后獲得了五個世襲的爵位，從而奠定巴林銀行顯赫地位的基礎。 ? 里森被視為巴林銀行期貨與期權結算方面的專家。 1992年，總部決定派他到新加坡分行成立期貨與期權交易部門，并出任總經理。 ? 兩個錯誤帳戶和里森一人身兼交易與清算二職 ，為里森日后隱瞞其他交易員的失誤行為提供了機會。 ? 巴林銀行在 1994年底發(fā)現(xiàn)資產負債表上顯示 5000萬英鎊的差額后，仍然沒有警惕到其內部控管的松散及疏忽。 ? 1995年 1月 18日，日本神戶大地震，其后數(shù)日東京日經指數(shù)大幅度下跌。至 2月 23日，里森的日經期貨多頭風險部位已達 6萬余口合約。里森為巴林所帶來的損失終于達到了 86000萬英鎊的高點，造成了世界上最老牌的巴林銀行終結的命運。 17 長期資產管理公司倒閉： 1998 （ 3/4） ? 長期資產管理公司被業(yè)界譽為 “夢幻組合 ”，從 1994年 3月成立到 1997年底，長資已將投資者每一美元的投資變成了三美元 ? 長資股本不足 5億美元，但是利用 15倍的杠桿比率投資，結果一旦失敗，則杠桿比率的負效應立即將高風險變?yōu)楝F(xiàn)實的慘敗 ? 投機者同行競爭對手增多 , 這無形中加大了投機風險。同時，東南亞等一些國家和地區(qū)對對沖基金的防范與反擊，例如 98年 8月份臺灣下令禁止索羅斯旗下的對沖基金進人；香港政府在外匯市場和股市主動出擊 ,與對沖基金針鋒相對 ? 市場走向預測錯誤。長資認為新興市場利率將降低，而發(fā)達國家的利率走向相反，于是 “長資 ”大量買入新興市場債券，同時拋空美國國債 ? 1998年 8月份，俄羅斯宣布盧布貶值延遲三個月償還外債，俄羅斯國債大幅貶值并完全喪失了流動性，這使長資在俄投資血本無歸，損失 25億美元，相當于其凈資產的 52%，從銀行貸款損失慘重也受重創(chuàng)。 “長資 ”陷入困境，凈資產從 1998年初的 48億美元跌到 5億美元，出現(xiàn)巨額虧損而面臨倒閉 18 案例啟示 ?實際經濟生活中引發(fā)信用風險、市場風險和操作風險的因素往往是相伴而生 ?由于多重因素的風險管理失控而導致整個機構遭受滅頂之災 ?銀行業(yè)監(jiān)管機構要求商業(yè)銀行對信用風險、市場風險和操作風險資本需求的評估采取一種全方位的風險管理觀 金融機構風險管理（ 4/4） 19 風險管理模式的演進 — 從資產管理到資本管理 伴 隨 著 金 融 自 由 化浪 潮 ， 資 產 負 債 管理 理 論 應 運 而 生 。主 要 思 想 是 要 使 經營 的 安 全 性 、 流 動性 、 收 益 性 達 到 均衡 ， 對 資 產 和 負 債同 時 進 行 協(xié) 調 管理 。2 0 世 紀 7 0 － 8 0 年 代資 產 負 債 管 理 理 論資 本 管 理 理 論 以 巴塞 爾 協(xié) 議 為 指 導 ，通 過 最 低 資 本 充 足率 的 要 求 ， 將 銀 行的 經 營 管 理 活 動 中的 風 險 與 其 資 本 聯(lián)系 起 來 。2 0 世 紀 8 0 年 代 后 期 至 今資 本 管 理 理 論資 產 管 理 理 論 產 生的 背 景 是 商 業(yè) 銀 行獲 取 資 金 的 渠 道 有限 ， 經 營 管 理 的 重點 是 對 資 產 的 管理 。 按 提 出 順 序 又包 含 商 業(yè) 性 貸 款 理論 、 資 產 可 轉 換 理論 、 預 期 收 入 理論 。2 0 世 紀 6 0 年 代 之 前資 產 管 理 理 論負 債 管 理 理 論 的核 心 思 想 是 將 商業(yè) 銀 行 管 理 的 重點 由 資 產 轉 向 負債 ， 即 通 過 銀 行在 貨 幣 市 場 上 主動 性 負 債 實 現(xiàn) 資產 負 債 管 理 和 流動 性 管 理 的
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