商業(yè)銀行風險管理上課用111-文庫吧
2025-01-15 15:28 本頁面
【正文】 、 操作風險 十 、 聲譽風險 三、商業(yè)銀行風險的類型 體制原因 宏觀原因 微觀原因 商業(yè)銀行風險成因 不良資產(chǎn)的形成原因 ? 由于計劃與行政干預而造成的約占 30%； ? 政策上要求國有銀行支持國有企業(yè)而國有企業(yè)違約的約占30%； ? 國家安排的關、停、并、轉(zhuǎn)等結(jié)構性調(diào)整的約占 10%； ? 地方干預，包括司法、執(zhí)法方面對債權人保護不力的約占10%； ? 由于國有商業(yè)銀行內(nèi)部管理原因形成的不良貸款則占全部不良貸款的 20%。 體制原因 ☆ 國有獨資商業(yè)銀行在銀行部門中占絕對支配 地位 ☆ 過分依賴間接融資，直接融資受到忽視 ☆ 國有企業(yè)信貸約束軟化 ☆ 金融監(jiān)管力量薄弱 ☆ 財政體制問題 ☆ 法律法規(guī)不健全 宏觀原因 一、粗放型、外延型增長戰(zhàn)略下，國有銀 行體系也難免被傳染。 二、受體制和經(jīng)濟周期支配，宏觀經(jīng)濟呈 強幅波動特征，銀行風險出現(xiàn)的頻率 和強度都比較高。 三、國際經(jīng)濟、政治、金融的沖擊。 微觀原因 ? 商業(yè)銀行的經(jīng)營機制 ? 風險緩沖機制殘缺 ? 資產(chǎn)分類及管理 ? 經(jīng)營管理不善 ? 會計 、 法律等基礎實施不健全 ? 道德風險 ? 金融同業(yè)競爭和儲蓄違規(guī)嚴重 ?商業(yè)銀行內(nèi)部控制措施缺失 商業(yè)銀行的經(jīng)營機制 所有權主體缺位 . 激勵機制殘缺 . 約束機制殘缺 . ? 風險緩沖機制殘缺 ?資本金補充問題。 ?呆帳準備金的提取及沖銷。 ?市場退出機制不健全。 ?存款保險制度缺乏。 ? 經(jīng)營管理不善 ?信用評估不完善。 ?貸款過度集中。 ?資產(chǎn)結(jié)構不合理。 ?新業(yè)務開展不當。 ?未經(jīng)授權進行交易。 ?粗放經(jīng)營，盲目擴張。 ? 四、信用風險及特征 ? 信用風險英文名 Credit Risk。 ? 信用風險（ Credit Risk）又稱違約風險，是指交易對手未能履行約定契約中的義務而造成經(jīng)濟損失的風險，即受信人不能履行還本付息的責任而使授信人的預期收益與實際收益發(fā)生偏離的可能性，它是金融風險的主要類型。 ? 信用風險中的逆向選擇與道德風險 ? 信用風險管理是指通過制定信息政策，指導和協(xié)調(diào)各機構業(yè)務活動，對從客戶資信調(diào)查、付款方式的選擇、信用限額的確定到款項回收等環(huán)節(jié)實行的全面監(jiān)督和控制，以保障應收款項的安全及時回收。 信用風險的控制 _貸款 5C原則 ? 風險的 潛在性 。 很多逃廢銀行債務的企業(yè)，明知還不起也要借，例如，許多國有企業(yè)決定從銀行 借款 時就沒有打算要償還。據(jù)調(diào)查，目前國有企業(yè)平均資產(chǎn)負債率高達 80％左右，其中有 70％以上是銀行貸款。這種高負債造成了企業(yè)的低效益，潛在的風險也就與日俱增。 ? 風險的長期性。 觀念的轉(zhuǎn)變是一個長期的、潛移默化的過程，
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