中國經(jīng)濟(jì)專題-13-經(jīng)濟(jì)增長的政治經(jīng)濟(jì)學(xué)-資料下載頁

【總結(jié)】十三、中國經(jīng)濟(jì)增長的政治經(jīng)濟(jì)學(xué)2022/2/91內(nèi)容?北京共識、北京-首爾-東京共識、華盛頓共識、孟買共識?為什么是中國？–文化–賢能體制–實踐的務(wù)實主義–中性政府?中國的民主化之路2022/2/92北京共識?喬舒亞·雷默(Joshua

2025-01-18 00:23

資本資產(chǎn)定價ppt課件-資料下載頁

【總結(jié)】資本資產(chǎn)定價理論1投資組合理論的主要貢獻(xiàn)?1）提出了如何定量計算股票投資的收益和風(fēng)險以及投資組合的收益和風(fēng)險；?2）用模型揭示出,股票投資收益和風(fēng)險成正比；?3）說明股票投資風(fēng)險由系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險兩部分構(gòu)成,通過適當(dāng)?shù)耐顿Y組合,可以避免非系統(tǒng)性風(fēng)險；?4）提出有效投資組合的概念。有效投資組合具有如下要求：在相同的風(fēng)險水平下

2025-01-07 20:20

資本資產(chǎn)定價模型capm教材p-資料下載頁

【總結(jié)】南昌大學(xué)管理科學(xué)與工程系第七章資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）教材P197-204CAPM理論及其基本假設(shè)資本市場線分離定理證券市場線南昌大學(xué)管理科學(xué)與工程系?資本資產(chǎn)定價模型（CapitalAssetPricingModel，CAPM）是由美國Stanford大學(xué)教授夏普等人在馬克維茨的證券

2025-10-09 18:21

資本資產(chǎn)定價模型與資本預(yù)算決策-資料下載頁

【總結(jié)】第十章資本資產(chǎn)定價模型與資本預(yù)算決策前面幾章討論淨(jìng)現(xiàn)值準(zhǔn)則時，強(qiáng)調(diào)貨幣的時間價值隨著時間而下降，未來一元的價值小於現(xiàn)有的一元。其次，我們亦強(qiáng)調(diào)具有風(fēng)險性的現(xiàn)金流量其價值應(yīng)低於相同金額但無任何風(fēng)險的現(xiàn)金流量。在未將風(fēng)險因素導(dǎo)入資本預(yù)算決策之前，我們皆以具有相同風(fēng)險的資產(chǎn)預(yù)期報酬率來計算現(xiàn)值。本章重點即在有風(fēng)險情形下，如何決定資本機(jī)會成本以及如何計算現(xiàn)值。縱

2025-06-19 05:17

投資學(xué)講義第三講資本資產(chǎn)定價模型、單因素模型、套利定價理論-資料下載頁

【總結(jié)】第三講資本資產(chǎn)定價模型、單因素模型、套利定價理論（9-11）天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632CH9資本資產(chǎn)定價模型??CAPM的擴(kuò)展形式?不含無風(fēng)險資產(chǎn)情形的零貝塔模型?CAPM模型與流動性（CAPM)——投資學(xué)的基礎(chǔ)?

2025-10-09 15:18

現(xiàn)代金融經(jīng)濟(jì)學(xué)課件(陸家騮)第10章期權(quán)定價模型-資料下載頁

【總結(jié)】《現(xiàn)代金融經(jīng)濟(jì)學(xué)》第10章期權(quán)定價模型本章制作：孔東民本章大綱?復(fù)合證券和衍生證券的定價原則?布萊克—舒爾斯(Black-Scholes)期權(quán)定價公式?期權(quán)定價公式的應(yīng)用復(fù)合證券和衍生證券的定價原則?前提假設(shè)：?經(jīng)濟(jì)行為主體及其效用函數(shù)的假設(shè)?證券市場組

2025-01-05 02:33

現(xiàn)代金融經(jīng)濟(jì)學(xué)課件(陸家騮)第9章線性定價模型-資料下載頁

【總結(jié)】《現(xiàn)代金融經(jīng)濟(jì)學(xué)》第9章線性定價模型本章制作：孔小偉本章大綱?兩基金分離模型?資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）?因子定價模型兩基金分離模型兩基金分離的定義?如果證券市場中存在兩個前沿證券組合或者兩支共同基金和使得對任意的證券組合q存在一個標(biāo)量

2025-01-05 02:12

資本資產(chǎn)定價理論ppt課件-資料下載頁

【總結(jié)】第六章資本資產(chǎn)定價理論(CapitalAssetPricingModel，CAPM)§1資本資產(chǎn)定價模型?問題：應(yīng)用馬科維茨資產(chǎn)組合選擇模型時，如何找出最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合？?一、市場組合?1、市場均衡?在證券市場上，投資者對某種證券的需求量增加，該證券價格上升，其預(yù)期收益率下降，導(dǎo)致需求減少，達(dá)到

2025-01-07 20:20

[經(jīng)濟(jì)學(xué)]05金融資產(chǎn)-資料下載頁

【總結(jié)】第五章金融資產(chǎn)第一節(jié)金融資產(chǎn)及其分類第二節(jié)交易性金融資產(chǎn)第三節(jié)持有至到期投資第四節(jié)可供出售金融資產(chǎn)第五節(jié)金融資產(chǎn)減值第一節(jié)金融資產(chǎn)及其分類?內(nèi)容?分類?金融資產(chǎn)包括：庫存現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、貸款、其他應(yīng)收款項、股權(quán)投資、債權(quán)投資等

2025-10-10 02:16

金融經(jīng)濟(jì)學(xué)ppt課件-資料下載頁

【總結(jié)】無套利定價原理什么是套利什么是無套利定價原理無套利定價原理的基本理論第一部分什么是套利什么是無套利定價原理無套利定價原理的基本理論商業(yè)貿(mào)易中的套利行為15,000元/噸翰陽公司賣方甲買方乙17,000元/噸銅銅?在商品貿(mào)易中套利時需考慮的成本：（1）信息成本：

2025-05-07 04:25

現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論和資本資產(chǎn)定價模型分析-資料下載頁

【總結(jié)】ModernPortfolioTheoryTheFactorModelsandTheArbitragePricingTheoryChapter8ByDingzhaoyongReturn-generatingProcessandFactorModels?Return-generatingprocess–Isas

2025-10-09 17:39

資產(chǎn)定價因素模型ppt課件-資料下載頁

【總結(jié)】因素模型?第一節(jié)單因素模型?第二節(jié)多因素模型?第三節(jié)市場模型?第四節(jié)因素風(fēng)險和非因素風(fēng)險?第五節(jié)因素模型參數(shù)估計?第六節(jié)因素模型與資本資產(chǎn)定價模型比較?因素模型是一種生成資產(chǎn)期望收益率的統(tǒng)計模型，試圖找出影響所有資產(chǎn)收益率的共同因素。?因素模型認(rèn)為各個資產(chǎn)收益率之間之所以存在一定的相關(guān)

2025-01-07 20:06

資本資產(chǎn)定價理論及模型分析-資料下載頁

【總結(jié)】資本資產(chǎn)定價理論上一章介紹了證券組合的基本原理，利用它們可以得到有效證券組合,結(jié)合投資者的無差異曲線,投資者就能尋找到自己的最優(yōu)證券組合。這一章介紹證券被市場定價的理論，我們將討論證券收益率的決定，特別是探討收益率與風(fēng)險的關(guān)系,這就是由威廉·夏普(1964)WilliamF.Sharpe,“Capitalassetprices:atheory

2025-06-25 19:28

[管理學(xué)]專題四_資本資產(chǎn)定價模型-資料下載頁

【總結(jié)】專題四資本資產(chǎn)定價模型§1資本市場線§2資本資產(chǎn)定價模型§3β值的經(jīng)濟(jì)意義及計算§1資本市場線資產(chǎn)組合的總風(fēng)險=系統(tǒng)風(fēng)險+非系統(tǒng)風(fēng)險?通過增加投資項目可以分散與減少投資風(fēng)險（非系統(tǒng)風(fēng)險），但不能消除系統(tǒng)風(fēng)險。Markowitz證券組合選擇

2025-10-07 21:43

[經(jīng)濟(jì)學(xué)]第6章因素模型與套利定價-資料下載頁

【總結(jié)】第六章因素模型與套利定價2本章學(xué)習(xí)提要?介紹可直接用于研究和證券的估價的因素模型?單因素模型?多因素模型?通過對套利進(jìn)行定義，推導(dǎo)出套利定價模型，并說明其在定價方面的應(yīng)用3章節(jié)目錄?第一節(jié)因素模型?第二節(jié)套利定價4第一節(jié)因素模型?一、單因素模型

2025-10-07 22:23

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