亞太違約損失率研究與isdas全球風險管理活動isda-文庫吧
2025-07-03 08:10 本頁面
【正文】 ）將包括 : ? 本金的損失 ? 不良貸款的費用 ， 如利息抵消、融資成本等 ? 處置貸款的費用 ， 如清收、法律費等 減除 : ? 清償?shù)目铑~ ， 包 括抵押品、清算收益和保證情況等 6 LGD 簡介 違約損失有三大類 : ? Market LGD 以違約債券或 貸款的市價為依據(jù) ? Workout LGD 處置及清收后，估計現(xiàn)金流的數(shù)額，加以折算出來 ? Implied Market LGD 以資產(chǎn)估價模型，按同類未違約債券的利差與價格計算 7 2022 年七月：銀監(jiān)會對巴塞爾新資本協(xié)議的意見和建議 中國 銀監(jiān)會主席 致巴塞爾委員會主席 的回信摘要： “ 經(jīng)過認真考慮，至少在十國集團 2022年底開始實施新協(xié)議的幾年內(nèi)，我們?nèi)詫⒗^續(xù)執(zhí)行 1988年的老協(xié)議。．．．．我們還強調(diào)，在滿足最低資本監(jiān)管要求的同時，銀行還應該重視改善風險管理?？紤]到其國內(nèi)和海外經(jīng)營的性質(zhì)和規(guī)模，大銀行應建立有效的、與新協(xié)議一致的內(nèi)部評級體系；而小銀行應該盡可能多地引進信用風險管理的最佳實踐。另外， 各銀行應該開始著手收集借款人和債項的所有必要的信息，為今后采用定量分析方法監(jiān)測、管理信用風險做好基礎性工作 。在一段時間之后，如銀行條件具備，我們將考慮使用內(nèi)部評級法進行資本監(jiān)管，并為銀行改進風險管理提供激勵機制。 ” 8 亞太違約損失率 (LGD)研究 ? 研究 過程 ? 向?qū)?委員會將檢定數(shù)據(jù)的格式 ,按照各地區(qū)的需求 ， 對數(shù)據(jù)與報表格式作適當?shù)恼{(diào)整 ? 招收研究會員 ? 數(shù)據(jù)測試與初步呈交 ? RMA 提呈報告 ? 與參加者作年度復查 9 亞太違約損失率 (LGD)研究 ? 研究贊助機構(gòu) ? RMA The Risk Management Association 風險管理協(xié)會 ? ISDA – International Swaps and Derivatives Association 國際掉期及衍生工具協(xié)會 10 RMA – 風險管理協(xié)會 ?
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