《自回歸過程ar》ppt課件-文庫吧
2025-04-18 04:54 本頁面
【正文】 ?kuukukukkttktt yyEyyC O V當(dāng) |φ|＜ 1時， () () 其中 。 ????? 2221),( ykukktt yyC O V ????)(2 yV ty ??()式表明， 僅與間隔時期數(shù) k有關(guān)， 而與時間點(diǎn) t無關(guān)，平穩(wěn)條件 3 綜上所述，對于一階自回歸過程 ()，只要系數(shù) φ的絕對值｜ φ｜＜ 1 ),( yyC O V ktt ?(二 ) p階自回歸過程 將 () () () uyLLL ttpp ????? )1( 221 ??? ?LLLL ppp ???? ????? ?2211)(則 () 或 () 若 ()是平穩(wěn)隨機(jī)過程，則必定收斂，即 yt可表 示為白噪聲的無窮加權(quán)和。可以證明 ，收斂 的充要條件是算符多項式 () ? ?p t tL y u? ? uLy tpt )(1? ??)(1 Lp??)(Lp?01)( 33221 ??????? zzzzz ppp ????? ?的根全部在復(fù)平面上單位圓周之外，或所有根的模 ｜ z｜＞ 1。 即 p () z1和 z2 當(dāng) p = 1時， () 1 φ z = 0 解方程得 ， 12221 ??? zzz?1?z 即｜ φ｜＜ 1 11 ?? ?z 1. 當(dāng)發(fā)現(xiàn)時間序列是非平穩(wěn)的，要清除非平穩(wěn)性，一 般采用差分法。只要對原始數(shù)據(jù)進(jìn)行適當(dāng)階數(shù)的差 0即 E(yt)= 0。 如果實際的時間序列的均值 ,則可對它進(jìn)行中 心化 ，中心化后的時間序列必然有零期望 值。 0y?)( yy t ?二、自回歸過程的自相關(guān)函數(shù) 一階自回歸過程 AR(1)的自相關(guān)函數(shù)，利用 ()可
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1